Управление рисками

Общие информация

Управление рисками в Капитал Банке проводится в соответствии с правилами и стандартами Центрального Банка Азербайджанской Республики по Управлению рисками, в том числе по рекомендациям комитета Базель по управлению рисками в кредитных организациях, а так же на основе внутреннего устава, политики и методологии Капитал Банка. 

Структура управления рисками

I защита II защита III защита
Совет директоров Собрание акционеров
Директор по управлению рисками
Бизнес подразделение Исполнительные комитеты Внутренний аудит
  Департамент по управлению рисками Комитет по аудиту
  Комитет по рискам Наблюдательный совет

Наблюдательный совет, в целом, осуществляет контроль за рисками банка: подтверждает риск аппетит банка, стратегию рисков, политику, лимиты и другие стратегические отчеты и нормативы, а так же контролирует деятельность совета директоров в сфере рисков.  

Совет директоров управляет деятельностью банка, выполняя обязанности и достигая цели в соответствии с рисковой политикой и стратегией подтвержденной Наблюдательным советом.  Более того, Совет директоров помогает в составлении и улучшении планов по чрезвычайным ситуациям, риск аппетиту и другим показателям, а также обеспечивает соответствующие подразделения необходимыми ресурсами.

Комитет по управлению рисками просматривает документы касательно политики управления рисками на предприятии, риск лимитов, моделей по управлению рисками, а также толерантность к риску и шкале результатов и вероятности. КУР обеспечивает усовершенствование общепризнанной практики по управлению рисками и подготавливает предложения по новым возможностям. 

Главный директор по управлению рисками наряду с контролированием деятельности по управлению рисками, также является связующим звеном между деятельностью соответствующих подразделений и деятельностью Совета Директоров. Более того, он обеспечивает правильную и своевременную отчетность, контролирует общекорпоративный предел рисков и стратегию по минимизации рисков.  Главный директор по управлению рисками также обеспечивает принятие решений на основе самой полной и достоверной информации, и обеспечивает правильность метода принятия решений. 

Департамент по управлению рисками составляет, применяет и управляет программой по управлению рисками на предприятии:

  • Выявляет главные риски по которым составляется корпоративный отчет;
  • Согласует процесс, правила, инструменты и информационные системы по управлению рисками с владельцами рисков;
  • Следит за качеством портфеля, аномалиями и т.д.;
  • Анализирует риски в бизнес процессах, проводит оптимизацию;
  • Предоставляет Комитету по управлению рисками отчет по банковским рискам и риску портфеля;
  • Предлагает методы совершенствования практики управления рисками через коммуникацию и инструктаж;
  • Предоставляет отзыв о деятельности банка по процессам признания и управления рисками, а также о новых продуктах банка и т.д. 

Классификация рисков

Кредитные риски:

Кредитные риски – это риски невыполнения дебитором своих обязательств по кредитам и кредитным линиям. К случаям невыполнения обязательств относятся задержка выплат, реструктуризация кредитов и дефолт дебитора.

  • Создается нормативно-правовая база по управлению рисками, проводится контроль за оптимизацией и выполнением нормативов
  • До запуска новых продуктов проводится оценка допустимых пределов кредитных рисков
  • В зависимости от характеристик кредитных продуктов создаются новая отчетность и инструменты контроля (red flag, skoring, stop loss и т.д)
  • Анализируется портфель используя инструменты по управлению рисками:
    • Подверженный риску портфель
    • Ожидаемые потери и его компоненты: Probability of Default, Loss Given Default
    • Винтажный анализ
    • Модель стресс-теста
    • Анализ сценарий/ “What-if?” (“если… произойдет? ”) анализ
    • Транзитные матрицы
    • Ретроспективное моделирование и прогноз и т.д.
  • Создаются специальные резервы по покрытию возможных убытков по активам (IFRS + ЦБ)

Операционные риски:

Операционный риск — риск убытка в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий.  

  • Выбираются и внедряются методы и модели по операционным рискам 
  • Бизнес структуры подверженные рискам, определяются организационная деятельность и процессы
  • Собирается информация по рискам касательным человеческого фактора, технологий и т.д.  в банковской деятельности. Эти данные классифицируются и управляются по стандартам Базеля
  • Оцениваются бизнес процессы (а также новые продукты) 
  • Проводится мониторинг внедрения внутрибанковских правил и процедур в банковскую деятельность
  • Анализируются основные рисковые показатели и лимиты:
    • Количество недостатков при продаже кредитов
    • Количество жалоб клиентов
    • Количество задержек и посторонних вмешательств в деятельности ИТ
    • Количество аварий, а также нарушений крайних сроков сотрудниками
    • Количество нерешенных вопросов в отзывах внутреннего аудита
    • Запросы к владельцам рисков для анализа сложно выявляемых рисков.

    Риск ликвидности:

    Риск ликвидности — это риски, возникающие при необходимости обладания определённого количества ликвидных ресурсов как для операционных требований, так и для стратегических целей.

    • Выбираются и внедряются методы и модели риска ликвидности
    • Анализируются риск индикаторы, отображающие внутренние и внешние причины создающие риски: 
      • Анализ стресс-тестов и шоковых случаев
      • Определение концентрации при финансировании
      • Подсчет и анализ мгновенной ликвидности, коэффициента покрытия ликвидности и других показателей
      •  Разделение периода платежей и гэп-анализа ликвидности
      •  Анализ ликвидности по валюте и платежам и т.д.

      Рыночные риски:

      Рыночные риски – это риски изменения стоимости инвестиционных и торговых портфелей по причине волатильности рынка.

      • Исследуются возможные изменения в экономике и в банковском секторе, а также определяется их возможное влияние на кредитование и управление активами и пассивами 
      • Проверяются риски процентных ставок и нарушение изменения или же вероятного изменения процентных ставок
      • Анализ пробелов повторной оценки (Repricing Gap Analysis)  
      • Риски ценных бумаг: просматриваются изменения стоимости акций и облигаций, кривые доходности и т.д.
      • Проверяется воздействие изменения курса иностранных валют и цен на товары на активы банка
        - Подготовка стресс тестов
        - Анализ сценариев и т.д.

      Стратегические риски:

      Стратегические  Риски, несущие потенциальное негативное влияние на капитал и доходы в результате не рационального применения стратегических решений

      • Контролируется соблюдение долгосрочной дорожной карты банка
      • Прослеживаются экономические, политические, социальные и др. тренды, обуславливающие переход на новую бизнес среду
        •  Новая конкуренция на рынке
        • Новая продукция
        • Новые технологии и опыт и т.д.
      • Контролируется оценка альтернативных бизнес направлений 
      • Проводится мониторинг рационального использования ресурсов
      • Контролируется рациональное применение стратегических решений и т.д.

      Репутационные риски:

      Это риски, связанные с формированием отрицательного имиджа банка.

      • Проводится мониторинг случаев, приводящих к ухудшению внешнего впечатления о банке
        • Ухудшение общего имиджа сферы деятельности банка
        • Ухудшение имиджа партнеров банка
        • Отклонения от нормативов принятых банком
        • Распространение ложной информации и слухов о банке
      • Усовершенствуются каналы коммуникации 
      • Проводится просветительская работа с банковскими служащими.